上期所修訂業(yè)務實施細則 五大措施嚴控風險
來源:admin
作者:admin
時間:2003-08-08 07:47:00
上海期貨交易所日前發(fā)布通知,宣布該所《風險控制管理辦法》等九個業(yè)務實施細則的修正案已經(jīng)第二屆理事會第二次會議審議通過,并報中國證監(jiān)會備案,將自2003年9月1日起開始實施。
此次上期所對《風險控制管理辦法》的主要修訂內容為:調整臨近交割期天然橡膠期貨交易保證金的提高方式。把增加保證金的時間提前約15天,同時把最后三個交易日的保證金收取的幅度提高到40%;當一段時間內某一期貨合約漲跌幅較大時,交易所認為必要時可以加強風險控制的力度;修改銅、鋁、天然橡膠出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時的處理方式,將現(xiàn)有三個品種的處理方式統(tǒng)一;修改天然橡膠合約的限倉規(guī)定,對天然橡膠合約加強風險控制,從某一合約總持倉達到10萬手開始比例限倉,并減少交割月份單個投資者的持倉限額,從150手減少到100手;增加有關風險警示制度規(guī)定,增加必要的對市場沖擊較小的軟性介入措施。
其他細則主要修訂內容為:《交易細則》。修改交易所信息發(fā)布的時間;修改有關保密的規(guī)定,新增一款,即"交易所在經(jīng)批準的情況下,可以向有關監(jiān)管部門或其他相關單位提供相關信息,并執(zhí)行相應的保密規(guī)定。"《結算細則》。為加強對指定結算銀行期貨結算業(yè)務的監(jiān)督,對結算銀行新增兩項義務:"向交易所及時通報會員標準倉單的質押情況"和"根據(jù)中國證監(jiān)會或交易所的要求,對會員專用資金帳戶中的資金實行必要的監(jiān)管措施";修改會員開立專用資金帳戶的程序和要求;將第六章"質押"修改為"權利憑證",并修改有關術語和操作程序;對有關條款的內容作適當調整,包括一些文字調整。《交割細則》。簡化有關交割品級的規(guī)定,取消有關描述,直接明確交割品級以標準合約為準。《指定交割倉庫管理辦法》。對有關交割倉庫的定義和責任作適當修改?!稌T管理辦法》。修改會員入會的有關事項。取消第十條第一款中"會員資格費"概念,取消第四款"簽署《結算協(xié)議書》"的原有規(guī)定?!哆`規(guī)處理辦法》。修改違規(guī)辦法的適用范圍,將指定結算銀行納入調整范圍;增加對違反《風險控制管理辦法》中風險警示制度行為的處罰,以及對非善意期轉現(xiàn)行為的處罰。《套期保值交易管理辦法》、《標準倉單管理辦法》的修改內容僅限于文字調整。
通知稱,新修訂的九個業(yè)務實施細則自2003年9月1日開始實施,但其中《上海期貨交易所風險控制管理辦法》第五條和第十八條的新規(guī)定自2004年1月份合約起開始實施。
此次上期所對《風險控制管理辦法》的主要修訂內容為:調整臨近交割期天然橡膠期貨交易保證金的提高方式。把增加保證金的時間提前約15天,同時把最后三個交易日的保證金收取的幅度提高到40%;當一段時間內某一期貨合約漲跌幅較大時,交易所認為必要時可以加強風險控制的力度;修改銅、鋁、天然橡膠出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時的處理方式,將現(xiàn)有三個品種的處理方式統(tǒng)一;修改天然橡膠合約的限倉規(guī)定,對天然橡膠合約加強風險控制,從某一合約總持倉達到10萬手開始比例限倉,并減少交割月份單個投資者的持倉限額,從150手減少到100手;增加有關風險警示制度規(guī)定,增加必要的對市場沖擊較小的軟性介入措施。
其他細則主要修訂內容為:《交易細則》。修改交易所信息發(fā)布的時間;修改有關保密的規(guī)定,新增一款,即"交易所在經(jīng)批準的情況下,可以向有關監(jiān)管部門或其他相關單位提供相關信息,并執(zhí)行相應的保密規(guī)定。"《結算細則》。為加強對指定結算銀行期貨結算業(yè)務的監(jiān)督,對結算銀行新增兩項義務:"向交易所及時通報會員標準倉單的質押情況"和"根據(jù)中國證監(jiān)會或交易所的要求,對會員專用資金帳戶中的資金實行必要的監(jiān)管措施";修改會員開立專用資金帳戶的程序和要求;將第六章"質押"修改為"權利憑證",并修改有關術語和操作程序;對有關條款的內容作適當調整,包括一些文字調整。《交割細則》。簡化有關交割品級的規(guī)定,取消有關描述,直接明確交割品級以標準合約為準。《指定交割倉庫管理辦法》。對有關交割倉庫的定義和責任作適當修改?!稌T管理辦法》。修改會員入會的有關事項。取消第十條第一款中"會員資格費"概念,取消第四款"簽署《結算協(xié)議書》"的原有規(guī)定?!哆`規(guī)處理辦法》。修改違規(guī)辦法的適用范圍,將指定結算銀行納入調整范圍;增加對違反《風險控制管理辦法》中風險警示制度行為的處罰,以及對非善意期轉現(xiàn)行為的處罰。《套期保值交易管理辦法》、《標準倉單管理辦法》的修改內容僅限于文字調整。
通知稱,新修訂的九個業(yè)務實施細則自2003年9月1日開始實施,但其中《上海期貨交易所風險控制管理辦法》第五條和第十八條的新規(guī)定自2004年1月份合約起開始實施。

