日經225指數跌幅擴大至3%
受美股大跌影響，亞洲股市暴跌，日經225指數跌幅擴大至3%；MSCI亞太指數跌幅擴大至1.2%，韓國首爾綜指開盤跌1.3%。
A股跌完美股跌 中美股市相關性從沒這么高
在周二收盤微漲之后，周三便大幅收跌--請注意，這不是單說中國股市，美國股市也是如此。
事實上，自去年8月11日人民幣大幅貶值引發(fā)A股進入新一輪大幅調整以來，美股就常常緊隨中國股市以下跌收盤。很多海外分析人士將美股下挫的主要刺激因素歸咎于中國股市暴跌所致的恐慌拋售心理外溢效應。
是的，標普500指數和上證綜指的相關性自那之后陡然增加，并且越來越高。進入2016年，兩者的一年期周漲跌相關性更是達到了新的高度。
這與此前截然不同。在這之前的五年中，標普500和上證綜指幾乎沒有相關性，兩者的周漲跌相關度僅為0.05--可以忽略不計。相比之下，標普500和德國DAX指數的相關度為0.79，和日經225指數的相關度為0.61。
上述股指周漲跌相關度指標的區(qū)間為-1到1，1代表相關度極高，幾乎完美貼合，-1則相反。
神奇的是，德意志銀行分析師Jim Reid提供的另一張圖顯示，上證綜指2014年-2015年的表現，和納斯達克指數在1999年-2000年的走勢高度相似：
上述現象并不是說全球金融市場的全球化程度加深了。事實上，標普500和日經225的相關度基本持平，而標普500和德國DAX相關度指標甚至在下滑。正如上面兩張圖所體現的那樣，兩個不穩(wěn)定的股市指標在持續(xù)變化的市場中的映射關系實際上是和其本身的高度波動性有關。
Jim Reid表示，納指和滬指的上述走勢圖是一個提醒，一旦股市泡沫破裂，則其力度會很猛，并且會持續(xù)下跌一陣子。原油和A股救市當前這種趨勢的“受害者”。(華爾街見聞祁月)
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